Hola,
Un buen componente es el "TActionList", que te permite incluir "acciones" en tu código, que a su vez pueden ser ejecutadas mediante una tecla de acceso directo, como puedan ser las que mencionas. Si no recuerdo mal está en la pestaña "Additional" y es bastante sencillo de utilizar. Además se integra muy bien con otros componentes: fíjate que a los botones (y es sólo un ejemplo) se les puede asignar una "acción", de modo que sea ejecutada cuando se hace clic en ellos.
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