Yo me baje de
www.torry.net una librería que es cooltrayicon bastante completa.
De todas formas esto sólo te servirá para lanzar hints de los amarillos(aunque se les puede cambiar el color) de los típicos de los que te avisan de actualizar el windows.
Para conseguir el efecto messenger o Panda Antivirus tendrías que crearte un form y animarlo(creo que hay un componente en las JVCLs que lo hace) para que salga de abajo arriba como esas ventanitas...
Si alguién sabe una manera mejor estaria muy bien que nos ilustrase porque es un tema sobre el que siento bastante curiosidad también.