[[rruz]]

Hola para hacer lo que deseas debes usar el mensaje de windows WM_SYSKEYDOWN de la siguiente forma

declara en tu formulario lo siguiente.

procedure MiMensaje(var msg: tmsg; var handled: boolean);

Luego en el Oncreate de Tu formulario

Código Delphi [-]
procedure TFormPrincipal.FormCreate(Sender: TObject);
beginApplication.OnMessage := MiMensaje;
end;

Ahora Manejamos el mensaje a nuestro antojo

Código Delphi [-]
procedure TFormPrincipal.MiMensaje(var msg: tmsg; var handled: boolean);
begin
handled := False;   
  case Msg.Message of     
  WM_SYSKEYDOWN:handled := (msg.wParam = VK_F4)// Magia
  end;
end;

y eso es todo

Saludos