Hola...
intenta con esto, te permite preguntar si existe el directorio, de lo contrario te lo crea..
Código Delphi
[-]
If not DirectoryExists('C:\MEDIOS\MEDIO2') Then
Begin
{$I-}
MkDir('C:\MEDIOS\MEDIO2');
tambien intenta sacar la ruta a un label o mensaje para ver si tu proceso esta correcto....