[delphi.com.ar]

¿¿Quieres hacer un array de controles en tiempo de diseño al estilo VB??... esto en Delphi no es posible.
¿¿Haces el arreglo y le asignas los nuevos TImage pero no aparecen sobre tu form??... Asignale el parent de los TImages:

  for i := Low(aImage) to High(aImage) do
  begin
    aImage[i] := TImage.Create(Self);
    aImage[i].Parent := Self;
    ...
  end;

Saludos!