Eso puede ser mas sencillo de lo que parece... Haz los siguientes pasos:
1. Ve al menu del formulario principal y crea un "Item de menu", pon en su Caption por "Ventanas", verifica el nombre con el que quedo dicho "Item de Menu" (Podria ser Ventana1, si no te gusta cambialo
)...
2. Ve al formulario principal y en su propiedad
WindowMenu asociale el antes llamado
Ventana1.
Y Listo, vas a ver como se ve de bonito al ejecutar el programa y abrir/cerrar ventanas hijas
.