Hola,
Por un lado he podido apreciar el efecto que dices, pero, jamás antes me había dado cuenta de ello. Digo esto porque se me ocurre que lo que se aprecia es el comportamiento "normal" del componente. Se muestra la lista desplegable, y, puede cerrarse dicha lista haciendo clic fuera de ella, pero, también pulsando la tecla "Escape", por ejemplo.
Tratar de evitar dicho comportamiento "normal"... no me parece que merezca la pena, y, no sólo eso, sino que, ¿se daría cuenta un usuario de que se ha interferido en el comportamiento "normal" del componente? Ya digo que yo jamás me di cuenta de ello, así que me pregunto, ¿echaré algo en falta si se cambia el comportamiento? ¿Notaré que algo está demás?
Lo dicho. Aunque tal vez podría buscársele las vueltas al asunto no creo que merezca la pena en absoluto, en este caso. Los usuarios no son tontos (que no digo que tú creas que lo son, ¿eh?) y, llevan usando "ComboBox" mucho tiempo ya... En mi opinión no sólo no merece la pena ponerle cascabel a ese gato, sino que, puede llegar a ser contraproducente. ¿Cómo es que tu programa se comporta de un modo diferente a los otros? Ahí se daría ya una "incongruencia".
Sé que no te doy una solución, pero, te doy mi opinión, que tal vez lleve consigo algo que puedas aprovechar. Sinceramente, yo no le daría más vueltas a ese asunto sino es por curiosidad y tal, pero, creo que, salvo "fuerza mayor" dejaría al "ComboBox" comportarse como lo hace habitualmente, no me metería a cambiar dicho comportamiento,... por lo que pudiera pasar...
