Creo que tienes que compilar las librerías wince. Si ves como se activan las qt en linux puede darte una idea, pero por si suena la flauta.
Entorno -> Configure "Build Lazarus"
Selecciona wince pon Construir LCL a Clean + Build y el resto de opciones (para compilar el entorno) a None.
Construye y esto debe haberte compilado las LCL para wince.
Yo al menos fue así como compilé el soporte de LCL para qt.
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