La recomendación de Netbeans no la tomes si valoras aprender a programar, estos IDE's se deben utilizar solo cuando ya sabes que es todo lo que generó y porque, o tendras un vacio enooooorme de conocimiento
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Mira, lo que buscas se llama javaSwing, hay tutoriales superbasicos, o puedes comprarte el Deitel & Deitel de java el cual te enseña desde cero.
Inicialmente tienes que programar las pequeñas cosas en block de notas, entender el api y lo que es la POO(programacion orientada a objetos) porque eso de ventanitas por ventanitas no te servirá aquí.