Ya tienes resuelto tu problema...ahi te va:
OnDisconnect y demás eventos de ZConnection solo se activan cuando en el programa se invoca alguno de sus métodos por lo que no es capaz de detectar cuando la conexión se ha caido. De hecho ZConnection lo unico que hace cuando se conecta es registrarse en el servidor y tener el canal listo para transmitir o recibir datos pero esto solo sucede cuando haces un select, insert o demás hacia el servidor. Si en un momento dado no haces nada en tu programa, ZCon "se duerme" y obviamente no se entera de que pasa con el servidor.
Una vez sabido esto es obvio que al lazar cualquier select u otro comando, no hay garantía de que la conexión aun este levantada, por lo tanto es aqui donde entran los try except
tu código:
Código Delphi
[-]
try
zconnLaboratorio.Connected := True;
except
on Error do
Mensaje de que no se puede establecer conexion
Cerrar Programa
end;
es útil al momento en que arrancas tu programa para verificar si hay conexión, lo puedes poner en el onshow u oncreate de tu ventana principal.
Ahora bien, verificando antes de cualquier select:
Código Delphi
[-]
Try
TZQuery.Open;
except
ShowMessage('Ya no hay conexión con el servidor');
end;
Obviamente hay que meterle un poco de trabajo fino al except porque asi como te lo puse capturaria cualquier error en el Open, incluyendo errores de sintaxis en el SQL, por lo que hay que usar un objeto Exception para acceder al código de error que le corresponda, de todos modos como está te funciona. Asi tu programa ya no se cae, simplemente, no hace nada o te indica que no puede hacer nada, pero no se cae.
Explicación burda, pero válida.