[[basti]]

No deberías llamar al procedimiento ShadowDraw desde el Create, es posible que no se hayan cargado todos los controles en el formulario, por eso no te muestra los cambios al ejecutar hasta que cambias una propiedad y vuelves a llamar a ShadowDraw. Además es posible que el error de Access Violation venga también de ahí.

Prueba a sobreescribir el procedimiento Loaded, que se ejecuta una vez se ha cargado el form.

Código Delphi [-]
  protected
    { Protected declarations }
    procedure Loaded; override;
.
.
.
  procedure TCCDShadow.Loaded;
  begin
     ShadowDraw;
  end;