Lo que pasa es que no tiene instalado un php y webserver como lo trae delphi4php.
Lo que tenes que hacer es instala php+iis o mas piola sin nada de esfuerzo el WAMP1.7 del sitio
http://www.wampserver.com/en/download.php loejecutas y te carga php5+mysql5+apache2 y funciona a la perfeccion.
abris un ejemplo y le cambias en el proyecto la ruta al directotio www donde aloja las paginas publicadas. y listo