Aquí teneis un enlace muy interesante donde descargar un componente que hace lo que yo quería.
http://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=2058
Aunque ahora me encuentro con otro problema. El componente me avisa de cuando ha terminado de cargarse la página web, aunque no cuando ha terminado de descargarse todos los elementos.
¿Alguna sugerencia?