Hola jymy788: mira nose si es posible INSTALAR SQL server, desde tu aplicacion, pero si ya tenes el servidor de base de datos aca te dejo como podes hacer para que cuando lazas el instalador crees la Base de datos y las tablas. ETC ETC..
Saludos
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=46945