El problema concretamente es...? No se muestra la imagen? Da un error al intentar cargar la imagen?
El "Fondo" es un TImage?
Intentas ponerle un fondo en la parte donde se abrirán las ventanas MDI? Si es así, hay varias formas de lograrlo, aquí un ejemplo:
http://www.delphi3000.com/articles/article_780.asp?SK=
Saludos.