[roman]

cadetill comentó:
no veo que el Frame tenga la propiedad DataSource :s (estoy con Delphi 6 por si acaso)

Je, je. Te hace falta un café bien cargado

Me refiero a que tú definas la propiedad:

TFrameGrid = class(TFrame)
private
  FDataModule: TDataModule;
  procedure SetDataModule(ADataModule: TDataModule);

public
  property DataModule: TDataModule read FDataModule write SetDataModule;
end;

...

procedure TFrameGrid.SetDataModule(ADataModule: TDataModule);
begin
  FDataModule := ADataModule;
  
  {  Código de inicialización }
end;

// Saludos