Podria empezar por ECO, pero no creo que sea la mejor opcion para comenzar. Deberias primero entender de que va todo esto de .NET, que es el CIL/MSIL, lo de codigo interpretado, lo de la 'maquina virtual' con su Garbage Collector, en fin, entender primero que hay de nuevo en la plataforma, por que funciona como funciona, y ya luego quizas interesarte por el lenguaje.
Yo delphi.net no lo he usado en serio, asi que mucha ayuda no puedo ofrecerte en ese sentido. Pero puedes hacerte una idea general de que va todo
http://www.mslatam.com/latam/msdn/comunidad/dce2005/