Hola!
Si tu PC aun tiene un puerto paralelo (LPT) puedes descargar la
IOPort.dll la cual te permitira controlar los bits de Entrada/Salida (E/S) de dicho puerto y de ahi mediante una interfase electronica (rele de estado solido SSR) acceder no solo a lamparas sino a cualquier dispositivo electrico que se pueda encender apagar.
Desde Delphi puedes desarrollar un
programa que haga eso.
Si no tienes LPT entonces deberas usar un puerto USB y ahi si una interfase mas elaborada y externa a tu PC. Aun no encuentro una libreria que haga uso de los USB.
Edito: Buscando encontre
esto