Cita:
xgerard comentó:
ya lo probe, y ahora me dice que "self" no esta declarado 
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Self sólo existe en el contexto de un objeto (generalmente un formulario) Cómo estás usando las componentes fuera de un formulario debes especificar otro parámetro al constructor, por ejemplo:
database:= TADOConnection.Create(
nil);
Y no olvides que en algún momento deberás destruir tú mismo las componentes que crees de esta forma:
database.free;
// Saludos