El TApplicationEvents no es mas que una clase heredada de TComponent (para que la podamos poner visualmente), que captura todos los eventos del TApplication. Esta clase seguramente ha nacido por la popularidad del TAppEvents de las RxLibs.
Si quieres capturar todos los errores no controlados de tu aplicación, tienes utilizar una de las clases que he nombrado anteriormente, teniendo en cuenta que no funcionará hasta que este se cree, y dejará de funcionar cuando esta se libere. Así que si lo pones en tu menú principal, pero antes de crear el form que contiene el menú creas un DataModule y conectas tu aplicación con tu servidor de base de datos, los errores que este proceso produzca, no serán capturados por el TApplicationEnvent, precisamente porque no se ha creado. Lo que he dicho no creo que sea nada novedoso, lo que quiero poner en claro es que si verdaderamente quieres tener un evento que capture todos los errores de la aplicación, debes tener en cuenta el orden de creación de tus clases, y:
Cita:
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OnException only handles exceptions that occur during message processing. Exceptions that occur before or after the execution of the application’s Run method do not generate OnException events.
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Saludos!