técnicamente, al poner una TAdoConnection sobre un Form, esta viene a ser una propiedad del mismo Form
Código Delphi
[-]
TMyForm = class(TForm)
...
MyConnection:TAdoConnection;
...
end;
estas creando una clase que hereda de TForm y que tiene una propiedad que es un TAdoConnection, por lo cual, tecnicamente, lo de conectar un form a una base de datos, talvez no sea tan "erroneo"