Hola,
Pues como te comenta Neftalí puedes usar un "TObjectList" (unidad "Contnrs") para ir almacenando las distintas instancias de los objetos que crees en tiempo de ejecución. Si escribes "TObjectList" en el editor de código de Delphi, sitúas el cursor sobre dicho "tipo" y pulsas la tecla "F1"...
Cita:
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Use TObjectList to store and maintain a list of objects. TObjectList provides properties and methods to add, delete, rearrange, locate, access, and sort objects. If the OwnsObjects property is set to true (the default), TObjectList controls the memory of its objects, freeing an object when its index is reassigned; when it is removed from the list with the Delete, Remove, or Clear method; or when the TObjectList instance is itself destroyed.
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Puedes seguir con la ayuda echando un vistazo más pormenorizado a los métodos que te ofrece la clase "TObjectList". Ponte a ello y si encuentras algún problema lo comentas por aquí.