El archivo debe estar en el servidor, accesible a todo mundo y el usuario con el que te conectas a mysql debe tener habilitado el privilegio FILES. Si no, puedes añadir la directiva LOCAL:
Código SQL
[-]
load data local infile 'ruta\al\archivo.csv
...
De esta forma, el archivo lo tienes del lado del cliente. Tiene la desventaja de ser un poco más lento porque el cliente primero manda el archivo al servidor y luego procesa el load data.
// Saludos