[jhonny]

Puedes hacer una forma, común y corriente que contenga el mensaje que quieres, centrada, bonita y toda la cosa, para luego llamarla asi:

Código Delphi [-]
 
Forma := TForma.Create(Self);
try
  Forma.Show;
  //..Codigo de tu lenta consulta...
finally
  Forma.Release;
end;

Espero que esto por lo menos te de una idea.