No me parece que utilices el TStringGrid pues desde mi punto de vista es una tecnologia un poco "antigua", pero claro que es mi opinion personal. En su defecto y en su más agradable reemplazo utilizo cualquier componete parecido al ListView.
Pero bueno eso como comentario, ahora como solucion a tu problema, lo que yo acabo de ver es que no hay alguna cosa directa tal como 'Cols[0].ReadOnly := True' pero analizando los eventos encontré que en el evento 'OnSelectCell' podrías poner algo como:
No es del todo elegante pero sirve.
Saludos.