No entiendo tu pregunta, pero cuando creas el componente le puedes asignar el valor que quieras a las propiedades e incluso a los eventos.
Código Delphi
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var
Form1: TForm1;
CheckBoxes : array[0..4]of TCheckBox;
implementation
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var i : Integer;
begin
for i := 0 to 4 do
begin
CheckBoxes[i] := TCheckBox.Create(self);
CheckBoxes[i].Parent := self;
CheckBoxes[i].Caption := 'La &cosa';
CheckBoxes[i].Checked := True;
CheckBoxes[i].Top := i * 30;
CheckBoxes[i].Left := 40;
end;
end;