[Feñiz]

Gracias de nuevo, Román.

A ver, os pongo cómo lo he hecho al final, a ver qué os parece:

Uses Frames;

[...]

var Controles: array of TFrame1;

[....]
          {Dimensiono el array de controles}
SetLength(Controles,PageControl1.PageCount);
          {Creo un Frame para cada pestaña del PageControl}
for contador:=0 to Pagecontrol1.PageCount -1 do
  begin
  Controles[Contador]:=TFrame1.Create (Form1) {El Self no me funciona}
  Controles[Contador].Parent:=PageControl1.Pages[Contador];
  Controles[Contador].Align:=alClient;
  Controles[Contador].Name:='Controles'+inttostr(Contador);
  end;

De esta forma puedo acceder luego a cada uno de los controles de cada página utilizando el array Controles.

Así funciona, lo que no sé si es la forma correcta de hacerlo, o si hay una forma mejor. Vuestras opiniones y críticas serán bienvenidas Gracias por vuestra paciencia.