Yo te recomiendo que uses mejor el evento OnKeyDown, ya que el evento OnKeyPress no controla algunas pulsaciones, por ejemplo las teclas de función F1 a F12.
Algo asi:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
ShowMessage(inttostr(Key));
end;
Salud OS.