Me parece mas la comparacion entre el uso del TThread y del Application.OnIdle, quizas quisiste decir esto no lo se, para tener ma control el uso del TThread es recomendable,
Si no quieres liarte mucho con los detalles de usar el TThread existe un componente q te ayuda a usarlo sin escribir codigo, se llama TJvThread y esta en la libreria
JVCL