Idéntico al combo normal, excepto que en el inspector de objetos, especificas las siguientes opciones:
Código:
AutoCompleteOptions = [acoAutoSuggest, acoAutoAppend, acoFilterPrefixes, acoUseTab]
ItemsEx.SortType = stText
Si le quieres poner sort a True, pues mejor, ordenados alfabéticamente.
La propiedad ItemEx, es para indentar los elementos, ponerle imágenes, etc. Para lo que quieres, no hace falta. No está de más que mires en la ayuda.
Saludos