Pues puedes crear una variable que indique si el proceso está ejecutándose...
Entonces en el evento
OnCloseQuery haces algo como esto:
Código Delphi
[-]
procedure TFormProceso.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
CanClose := not InProcess or PreguntarSiQuieroCancelar
end;
Lo que haces aquí es que si no estás dentro del proceso,
not InProcess devuelve
True y la forma se cierra... si estás en el proceso, entonces preguntas si quieres o no cancelar...
Saludos...