Hola, si, o he probado cuando lo posteaste y efectivamente me funciono:
Código PHP:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><!-- InstanceBegin template="/Templates/ultimo.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
<head>
<title>Gestion de Datos del Usuario</title>
</body>
<a onclick="return confirm('Seguro?');"
href="http://www.clubdelphi.com">ClubDelphi.com</a>
</body>
</html>
Lo he vuelto a probar en mi codigo y nada. Pero en fin no se si se han fijado en que el vinculo lo imprimo con un "echo" de php, y me parece que el problema es que cuando pongo <a onclick=return confirm('Seguro?').... el no asume el confirm().... dentro del onClick. probe anidarlo dentro de parentesis todo y tampoco. Ahora, le dejo solo el onclick=confirm('Seguro?') sin el return y muestra la ventana de confirmacion pero igualmente va para la siguiente pagina con cualquiera de las dos opciones. Fijate que en cualquier caso la diferencia con el tuyo son las comillas del onClick, ya que como te he dicho lo estoy imprimiendo con "echo".........
Saludos