Hola,
Tal vez podamos usar el "return", pues, aunque habrá que probarlo en diferentes navegadores, creo que algo así es lo que uno podría esperar del navegador:
Código:
<a onclick="return confirm('Seguro?');"
href="http://www.clubdelphi.com">ClubDelphi.com</a>
Es decir, "Confirma que el usuario quiere abrir el enlace". Si se confirma, "return value True", y el flujo "sigue" y el enlace es abierto. Si no se confirma "return vale False"... y ahí acaba la historia.
