Hola,
Puedes empezar por:
Código:
File -> New -> Other... -> Projects -> MDI Application
O, sencillamente, iniciar un nuevo proyecto:
Código:
File -> New -> Application
...y dando a la propiedad "FormStyle" del formulario principal el valor "fsMDIForm". Al resto de formularios (que añadas) a la aplicación cámbiales también la propiedad "FormStyle" a "fsMDIChild".