Tener o no VPN no es la cuestion. VPN es solo un canal cifrado de comunicaciones.
Usando Sql server puedes conectarte por IP/DNS comun y corriente. Si es o no lento depende de como esten hechas la consultas, tamaños de los resultados y frequencias en las llamadas.
Probalemente te toque tunear la aplicacion y usar tecnicas de cacheo.
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