Pues mira, puedes utilizar
Allegro.pas (si utilizas Delphi deberás trucarlo un poco, pero seoane dijo que no era complicado) para abrir un programa en pantalla completa, dibujar el pantallazo azul y capturar el teclado. Como es una librería para juegos, podrás capturar combinaciones como la que dices sin muchos problemas.
Perdón por el
spam, pero creo que merece la pena para una broma así.