Si lo haces por código, también puedes asignar las propiedades por código. Primero tienes que tener un TDataSource (DataSource1 en el ejemplo) relacionado con el Query, luego:
Código Delphi
[-]
with DBLookupComboBox1 do
begin
listSource := DataSource1;
listField := 'NOME';
KeyField := 'NOME';
end;
edito : Se me ha adelantado drogerman...