ZEOS tiene dos componentes principalmente para eso, el ZReadOnlyQuery y el ZQuery. No sé por qué distinguen uno de otro, quizá porque optimizan recursos cuando hacen consultas que no necesitan actualizarse.
Pero ambas componentes tienen su propiedad SQL que es un TStrings (lista de cadenas) en donde pones el texto de la consulta que quieras hacer. Para ejecutar la consulta tienes dos métodos: Open (equivalente a poner la propiedad Active en true) y ExecSQL. El primero se usa para consultas que regresan registros, como SELECT, y el segundo para consultas que modifican datos, como UPDATE, DELETE e INSERT.
// Saludos
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