[[seoane]]

Lo primero, cuando crees un bucle para cerrar las ventanas deberías hacerlo en orden inverso, de lo contrario al ir cerrando las ventanas los índices cambiaran y puede darte problemas:

Código Delphi [-]
  for I :=MDIChildCount - 1 downto 0 do

Aunque se me ocurre otra solución, interrogar ventana a ventana si pueden cerrarse, y si alguna responde que no abortamos el proceso.

Código Delphi [-]
procedure TMainform.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
var
  i : Integer;
begin
    for I := 0 to MDIChildCount - 1 do 
      if not MDIChildren[i].CloseQuery then
      begin
        CanClose:= FALSE;
        Exit;
      end;
    for I :=MDIChildCount - 1 downto 0 do
       MDIChildren[i].Close;
end;