De acuerdo a la ayuda de Delphi debes tener SHDOCVW.DLL que viene incluido con IE versión >= 4. Desconozco si puede obtenerse este dll independientemente y si realment funciona teniendo exclusivamente el dll sin una instalación completa de IE.
De cualquier forma, a fin de cuentas el WebBrowser no es más que una copia de IE y funcionará como tal.
// Saludos
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