Hola,
Puedes, por ejemplo, utilizar el Registro de Windows, de modo que guardes en el mismo información sobre la configuración de tu programa. Echa un vistazo a la clase "TRegistry" (de la unidad "Registry").
Busca por los Foros por esta clase y seguro encontrarás más información.
También puede interesarte la clase "TIniFiles", en la unidad "IniFiles".