[droguerman]

asignas a tu PageControl la propiedad OwnerDraw := true y luego pones un código parecido a este en el evento onDrawTab

Código Delphi [-]
procedure TForm1.PageControl1DrawTab(Control: TCustomTabControl;
  TabIndex: Integer; const Rect: TRect; Active: Boolean);
var
  r, m : TRect;
begin
  CopyRect(r, Rect);
  CopyRect(m, Rect);

  //para el botón
  r.Left := R.Right-GetSystemMetrics(SM_CXMENUSIZE);
  with Control.Canvas do
  begin
      //escribe el texto
      DrawText(Handle, PChar(PageControl1.Pages[tabIndex].Caption ),
               -1, m, DT_LEFT );
      //dibuja el botón
      DrawFrameControl(Control.Canvas.Handle, r, DFC_CAPTION    ,
                       DFCS_CAPTIONCLOSE     );

  end;
end;

ahora lo que tienes que hacer es manejar el evento onKeyUp