Hola,
Echa un vistazo en la pestaña "Internet" de la paleta de componentes. A ver si encuentras un componente de nombre "WebBrowser".
Por cierto que entre los ejemplos de Delphi se incluye uno de nombre "CoolStuff". No sé a qué viene este nombre, porque de lo que se trata es de un ejemplo, precisamente, del componente "WebBrowser"... o yo me he perdido algo.