Hola,
Si lo que quieres es evitar el cierre un formulario en ciertas circunstancias puedes valerte del evento "OnCloseQuery", el cual te deja la referencia de una variable de nombre "CanClose", que puedes "setear" a "False" para evitar el cierre del formulario.
Si quieres que no aparezca, directamente, el botón para cerrar un formulario puedes utilizar la propiedad "BorderIcons", poniendo concretamente "biSystemMenu" en "False".
Si quieres que el botón de cerrar aparezca pero deshabilitado... tendrás que esperar a algún compañero que se acuerde ahora mismo de cómo iba el tema... pero según recuerdo es posible conseguirlo...
Edito: Revisa el código fuente que propone Román en este Hilo para
deshabilitar el botón para cerrar un formulario.