[jhonny]

A la propiedad BorderIcons debes quitarle el biSystemMenu asi, por ejemplo:

Código Delphi [-]
 
Form1.BordeIcons := [];
//Si notaste no incluí ningún elemento de su conjunto 
//de manera pues que no mostrara ninguno.

O Simplemente vas por el Inspector de objetos y deshabilitas dicha opción.

Espero te sirva.