En el evento WM_KEYDOWN o WM_KEYUP, puedes comprobar las teclas que están pulsada. Por ejemplo:
Código Delphi
[-]
if GetKeyState(VK_SHIFT) < 0 then
if GetKeyState(VK_CONTROL) < 0 then
Así si queremos detectar, por ejemplo, que se ha pulsado Ctrl+E en el evento WM_KEYDOWN comprobamos que la tecla es la 'E' y entonces utilizando GetKeyState comprobamos que la tecla Ctrl esta también pulsada.