Descarga el "msgBox asist 2.0", una maravilla para hacer los MessageDlg en español y con el ícono que tu elijas. Solo tienes que seleccionar los botónes que llevará el messagedlg, el ícono y escribir el contenido del mensaje; una vez hecho esto "msgBox asist 2.0" te genera el código (delphi,vb). Es gratuito.
http://www.migacon.com.ar/msgbox.html