Muchas gracias por responder.
Ya había encontrado la solución que propones aquí : http://delphi.about.com/od/usedbvcl/l/aa011004a.htm
En este enlace se explica también como cambiar el color de las filas de un DBGrid simplemente al pasar el ratón por encima, sin tener que hacer click.
Lo que pasa es que me vuelvo a topar con el .NET ! Yo utilizo BDS 2006 en su versión VCL.NET y hace tiempo ya discutí con otros compañeros del foro que bajo .NET no hay manera de 'hackear' ya un DBGrid para acceder a sus propiedades 'protegidas' tales como DataLink. 
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