Hola,
Podría resultar más o menos así, siguiendo el ejemplo de la ayuda de Delphi para la propiedad "Selected" de "TCustomListBox":
Código Delphi
[-]
var
s: string;
i: integer;
begin
if FileListBox1.SelCount > 0 then
begin
for i := 0 to FileListBox1.Count-1 do
begin
if FileListBox1.Selected[i] then
begin
s := s + FileListBox1.Items[i] + #13#10;
end;
end;
ShowMessage(s);
end;
end;