No era mas sencillo para brincarse el detalle de las tablas hacer esto:
Código:
ADOSPDebCheque.Parameters.ParamByName('@FechaDebito').AsDateTime := DTPFechaDebitoPanel.Date;
Y asi delphi acomoda la fecha como la espera el gestor de DB, a mi me paso igual que al compañero y la forma mas sencilla fue hacerlo así. De esta forma no importa como este definido el formato de fechas siempre se guarda correctamente.